本周招聘！Investment Manager/Director、IT技术负责人、量化/宏观/行业研究员（实习）

负责投资活动各方面的相关工作，包括但不限于以下职责：

1.挖掘项目资源，开拓渠道，分析评估投资机会

2.审阅企业商业计划书，执行文件整理及项目进展追踪

3.开展市场调研、行业分析及前沿技术研究

4.撰写行业研究报告及投资备忘录

5.对标的项目开展尽职调查工作

6.编制投决报告并向投资委员会汇报

7.协助团队为被投企业提供长期战略支持及赋能

1. 深度链接以下领域资源：风险投资行业/初创企业生态圈/孵化器/加速器/行业意见领袖/技术专家具备顶级投资机构/投行/咨询公司/企业战略发展部/产品管理公司从业经历

2. 在基金重点投资赛道（生物技术、先进材料、能源效率、智能基础设施、数字化转型）有至少1-3年产业经验，或持有相关领域高等学位

3. 逻辑思维突出，具备结构化分析能力与细节把控力

4. 自驱力强，能在快节奏、非标准化场景中独立开展工作

5. 表达流畅，具备专业级书面及口头沟通能力

6. 具备较高情商，擅长团队协作

7. 能主动推进流程并保持信息透明

8. 对技术趋势保持热忱，善于提出问题并探寻最优解

1.工作性质：全职

2.工作经验：至少1-3年及以上

3.最低学历：本科

4.工作汇报：投资总监、合伙人

高端商业保险及年度体检、优于劳动合同法的休假制度、三节礼品、不定期员工旅游及公司聚餐。

1.参与量化策略全流程研发，包括因子挖掘、模型构建、回测验证与优化迭代

2.基于统计学习与深度学习技术，研发覆盖期货、股票、转债等多品种、全频段的量化策略

3.跟踪前沿研报与学术成果，完成策略复现与实证研究，支持团队研究与决策

4.参与研究工具开发、数据治理、自动化流程优化等相关支持性工作

1.国内外重点院校数学、统计学、计算机科学、金融工程等相关专业硕士及以上学历在读

2.具备扎实的数理基础和编程能力，熟练掌握 Python 或 C++，有量化实习经历或机器学习项目经验者优先

3.具备独立研究能力，熟悉常见量化研究方法，能够完成从问题定义、数据处理到策略实现与评估的全过程

4.逻辑清晰、学习能力强，具备良好的沟通协作意识与抗压能力，能够适应快节奏的团队工作

面议

1.持续跟踪、分析并解读全球及国内宏观经济数据，形成定期与专题报告

2.研究主要经济指标、政策动向及突发事件的宏观影响，提供决策支持

3.搭建与维护宏观数据库，系统化跟踪关键变量，输出前瞻性研判

4.参与内部研究协作，包括数据建模、专题研究及路演材料辅助工作

1.经济、金融、统计、应用数学等相关专业，国内外重点院校硕士及以上学历在读

2.具备扎实的宏观经济分析框架，熟练使用Wind、Python等进行数据处理与建模

3.逻辑严密、学习能力强，能适应高强度研究工作，具备良好的抗压能力与团队协作意识

4.对货币政策、周期理论或全球宏观有独立研究经验，具备量化宏观研究基础或复合专业背景者优先

面议

负责国内期货交易系统的实现，基于C#、Python完成代码开发、确保策略高效、稳定运行，适配期货市场交易规则与行情特点

1.技术能力：精通C#语言，具备扎实的数据结构与算法基础，能够独立完成代码开发、调试与优化；了解 C# 多线程编程在量化交易系统开发中的应用，熟悉 Windows Server 和 SQL Server数据库 的操作与维护

2.业务认知：熟悉期货 CTA 业务逻辑、期货市场交易规则，了解中低频 CTA 策略的研发与实盘流程，有期货量化相关项目经验者优先

3.能力素质：具备较强的问题定位、故障排查能力，严谨细致，责任心强，能适应交易时段的应急处理需求；具备良好的沟通协作能力，乐于分享，能快速融入小型团队，主动配合完成工作

4.加分项：有期货交易接口开发、量化策略工程化落地经验，熟悉 Linux 环境及 Python 开发者优先；对量化交易有浓厚兴趣，具备较强的自主学习能力

面议

1.宏观与衍生品建模 — 在基金经理带领下，参与股指、商品期货的量化策略研发，构建价格预测与风险管理模型

2.另类数据工程：负责大宗商品基本面数据的采集、清洗与结构化处理，建立工业级数据库与实时监控体系

3.因子研究：协助研究员进行多因子挖掘，完成单因子测试、有效性检验及因子库的持续迭代

4.策略回测系统：参与回测框架优化，进行策略绩效归因分析，为实盘交易提供数据支持

1.教育背景：数学、物理、统计、金融工程、计算机等相关专业本科及以上学历

2.技术能力：扎实的数理功底，熟练掌握Python及数据分析工具栈（Pandas/NumPy），具备SQL或NoSQL数据库操作经验

3.思维特质：对数字敏感，具备严谨的量化思维，能将复杂的金融逻辑转化为可验证的代码

4.软技能：主动性强，能承受快节奏的研究迭代，具备优秀的团队协作与沟通能力

1.有券商、期货、私募或对冲基金量化研究/开发实习经验

2.熟悉商品产业链（黑色、有色、能化、农产品等任一领域）

3.了解因子投资、统计套利或机器学习在时间序列中的应用

4.发表过量化金融相关学术论文或参与过Kaggle等数据竞赛

面议

1.负责执行投资经理的交易指令，保障交易系统安全稳定运行

2.负责盘后归集交易指令和交易数据，维护和总结每日交易明细，资产配置信息，完成每日交易报告并存档

3.负责制作交易部门的日常报表，数据的统计和策略绩效分析

4.优化整合现有交易系统，交易策略，提高效率、降低交易成本

5.协助研究团队做量化研究分析，并实现量化投资策略

1.全日制重点本科(含)以上学历，计算机、数学、财经等相关专业

2.熟悉证券、期货、场外衍生品交易，取得基金、证券、期货从业资格，具有交易员相关工作经验者优先

3.交易员团队定期夜盘轮班

4.熟练使用证券、期货等交易终端

5.熟悉金融数据库（wind、iFind、Bloomberg等）, 熟练运用AI工具（如ChatGPT、Claude、等）辅助数据整理、信息提取和报告撰写，会Matlab、Python等编程的优先

面议

1.配合研究员收集和梳理汇总行业和公司研究中关心问题的信息

2.在研究总监、研究员的指导下，开展相关的研究，收集相关数据及信息

1.研究生在读，复合知识背景者

2.诚实、敬业，具有独立、深度思考能力，良好的沟通能力和团队合作精神

3.有激情、乐于长期从事研究工作

4.能熟练运用excel、matlab等数据、图像处理应用软件者优先考虑

面议